Maß für die Sensitivität des Deltas bei einer Änderung des Kurses des Basisinstruments. Mathematisch ist das Gamma einer Option die zweite Ableitung des Kurses einer Option nach dem Kurs des Basisinstruments
Maß für die Sensitivität des Deltas bei einer Änderung des Kurses des Basisinstruments. Mathematisch ist das Gamma einer Option die zweite Ableitung des Kurses einer Option nach dem Kurs des Basisinstruments