Parameter, die die Sensitivität einer Option bezüglich bestimmter Faktoren anzeigen. Diese werden üblicherweise als Delta, Gamma, Theta, Rho und Vega bezeichnet. Delta gibt die Sensitivität des Optionspreises gegenüber des Kurses des Basisinstruments an:Gamma die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Variationen des Deltas, Theta die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Variationen der Restlaufzeit der Option, Rho die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Variationen des risikolosen Zinsniveaus und Vega die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Variationen der Volatilität der Option.